오실레이터와 모멘텀 지표

오실레이터와 모멘텀 지표

오실레이터와 모멘텀 지표

선도적지표와 후행성지표의 구분

선행 vs 후행 지표들에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 지난 차트분석의 도구들은 그 나름의 강점과 약점이 있으며 자신에게 맞는 트레이딩 방식에 용이하게 이용할 수 있습니다. 리딩지표(선행지표)는 새로운 추세나 반전이 시작하기 전에 신호를 줍니다. 래깅지표(후행성지표)는 추세가 시작된 이후에 신호를 줍니다. 선행지표​를 이용하여 새로운 추세에 파악하는 데에 도움이 되긴 하지만 이것도 100% 옳은 방법은 아니므로 페이크(fakeouts)이 존재하여 잘못된 시그널을 받을 수 있습니다. 다른 옵션으로 사용할 수 있는 것은 래깅지표(후행지표)입니다. 앞서 말한 것과 같이 래깅지표는 가격의 변화가 생긴 후 새로운 추세 이후의 신호로써 추세를 확정할 수 있는 도구이지만 이것에 의거하여 거래를 한다면, 진입 시점이 비교적 늦을수 있다는 것 입니다.

이장을 시작하기 전에 시장에서 혼용되는 단어들을 정리해 드리겠습니다.
선도적지표=리딩지표(Leading Indicator)=오실레이터(Oscillators)
후행정지표=래깅지표(Lagging Indicator)=모멘텀(Momentum)

오실레이터 종류의 지표를 열람하면서 트렌드의 막바지를 예측 할 수 있는 요령

오실레이터(Oscillator)는 객관적인 데이터를 기반으로 포인트 A와 포인트 B 구간을 반복하게 됩니다. 오실레이터는 "매수" 또는 "매도"의 신호를 알려주지만 때로는 명확하지 않은 매수/매도 범위를 나타내기도 합니다. 오실레이터는 스토캐스틱, 파라볼릭 SAR, RSI(상대강도지수)가 있습니다.

이러한 각각의 지표들은 반전의 신호를 나타내기도 하며 가격이 변화 할 때 그 추세를 알려주기도 합니다. 아래에서 GBP/USD 일 차트를 이용해 3가지의 오실레이터가 적용된 것을 볼 수 있습니다.

3가지의 지표가 초록색으로 표시된 부분에 '매수' 신호를 보이고 있으며 이에 따라 지속적으로 상승한 모습을 보이고 있습니다. 이후에는 3가지의 빨간색으로 표시된 부분에서 일치되게 '매도' 신호를 보이고 있어 이와 동일하게 트레이딩을 진행하였다면 큰 수익을 올릴 수 있었습니다.

하지만 아래의 그림을 열람한다면 현실에는 모든 차트가 일치하지 않을 수도 있다는 점입니다.

차트에서 볼 수 있듯이 수많은 시그널이 그 방향성과 일치하지 않는 모습을 볼 수 있습니다.
선행 지표들이 때때로는 옳지 않을 수 있지만 좋은 참고자료이라는 점을 부인할 수는 없습니다.
만약 위와 같이 혼재된 신호들이 있다면, 가장 좋은 방법은 확신을 얻기까지는 트레이딩을 하지 않는 것입니다.

모멘텀 지표를 열람하면서 트렌드를 확정 할 수 있는 요령

모멘텀 지표인 MACD 또는 이평선을 이용해 추세를 확인 해볼 수 있지만 이는 진입시점이 한발짝 느릴수 있다는 단점이 있습니다. 그렇지만 이러한 추세가 잘못 나타낼 확률이 낮다는 장점이 있습니다.

GBP/USD의 일차트입니다. 10일 이동평균선, 20일 이동평균선 그리고 MACD를 볼 수 있습니다. (10월 15일 경), 10일 이동평균선은, 20일 이동평균선을 크로스하여 상승장을 만들어 내고 있습니다. 마찬가지로, MACD 역시 상승 추세를 보여주며 '매수' 시그널을 만들어 내고 있습니다. 이후에, 이평선과 MACD는 '매도' 시그널을 만들어내며 히락을 하는 것을 볼 수 있습니다.

아래 차트는 위의 그림과는 다르게 일관되지 않은 결과를 보이는 차트의 그림입니다.

3월 15일에 MACD의 매수 신호가 나왔지만 이동평균선에서는 아무런 신호가 나타나지 않았습니다. 또한 5월말에 MACD의 매수 신호가 나왔지만 이동평균선에서는 아무런 신호가 나타나지 않았습니다.