엘리어트 파동 이론
엘리어트 파동이론
엘리어트 파동 이론
엘리어트 파동 이론에 대해서 간략히 알아보도록 하겠습니다.
엘리어트 파동 이론
1920-30년대 Ralph Nelson Elliott이라는 회계사가 있었습니다. 75년치의 주식 데이터를 분석한 그는 66살이 되던 해, 파동이론이라는 책에 집필하게 됩니다. 엘리어트에 따르면, 시장은 반복적 주기를 가지고 거래가 되며 이는 투자자들의 외부영향 (CNBC, 블롬버그, ESPN) 또는 주요 심리상태의 반영이라는 것을 인지했습니다. 엘리어트은 가격이 상승과 하락하는 이유는 공동의 심리가 항상 같은 패턴으로 반복되기때문이라고 설명했습니다. 그는 이렇게 상승세와 하락세의 스윙을 "파동" 이라고 지칭했습니다. 또한 그는 반복되는 가격의 패턴을 정확하게 인지한다면 앞으로의 가격변동을 예측할 수 있다고 했습니다. 이는 엘리어트파동이 트레이더들에게 어필할 수 있었던 요소이며 특히 가격의 반전에 대해 정확한 인지를 할 수 있다라고 표현했습니다. 엘리러트은 이러한 시스템을 이용해 트레이더들이 가격의 고점과 저점을 확인할 수 있다고 했습니다. 엘리어트 파동을 더 공부하기 위해서는 차원분열 도형(fractals)에 대해서 이해를 해야합니다.
차원분열 도형(fractals)
기본적으로 위 도형은 부분적으로 쪼깨질수 있다는 구조를 가지고 있으며 각각의 부분이 전체를 비슷하게 복사할 수 있습니다. 수학자들은 이를 "자가 유사성"이라고 표현합니다. 엘리어트 파동의 가장 중요한 것 중 하나는 fractals라고 할 수 있으며 바다조개, 눈꽃입자 등이 이러한 예가 될 수 있습니다.
충격파동 (Impulse Waves)
엘리어트은 시장의 추세 움직임을 5-3 파동 패턴이라고 불렀습니다.
첫번째 5개의 파동을 충격파동
나머지 3개의 파동을 정정파동
충격파동을 1,2,3,4,5 파동이라고 하며, 전체적인 트랜드의 움직임을 타나내는 동안 2번째와 4번째 파동은 이러한 움직임을 정정하게 됩니다. 2번째 4번째 파동은 ABC 정정파동과는 다릅니다. 우선 먼저 5개의 충격 파동에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
충격파동 1,2,3,4,5 파동
엘리어트 파동은 주식시장이외에도 외환거래시장에서도 사용할 수 있습니다.
파동1
이는 보통의 경우 상대적으로 적은 숫자의 사람들이 갑작스럽게 등장하면서 발생하게 됩니다. 주식의 경우는 가격이 저가로 형성되어 있어 매수를 하기 가장 좋은 시간이라고 생각해 거래를 시작하게 됩니다.
이로인해 가격이 상승합니다.
파동2
이 포인트의 경우는, 충분한 사람들이 기존 파동에서 과도한 매수가 진행되었다고 판단하여 수익을 취득합니다. 이로 인해 주가는 하락합니다. 하지만 이전 파동의 저가 밑으로는 내려가지 않으며 다시 저가 매수의 기회가 찾아옵니다.
파동3
3번째 파동은 가장 길고 강한 파동을 일으킵니다. 주식의 경우는 수많은 대중에게 관심을 받는 단계가 이 단계입니다. 더 많은 사람들이 주식을 원하며 매수를 합니다. 이로 인해 주가는 계속해서 상승하게 되며 보통의 경우 가격은 파동1의 고점보다 높게 위치하게 됩니다.
파동4
매수자들은 수익을 취득하게되며 다시금 주가가 비싸다는 생각을 하게 됩니다.
파동5
위의 파동의 경우는 보통 말도 안되는 이런저런 이유로 매수를 시작해 주가는 최고치를 갱신하며 최대의 과매수 상태를 보여줍니다. 역투자를 하는 경우의 이 시점에서 ABC 패턴이 시작하게 됩니다.
연장 충격 파동
엘리어트 파동에 대해 추가적으로 알아야 할점은 충격파동(1,3, 또는 5)가 보통의 경우 상황에 따라
연장이 된다는 것입니다.
하나의 파동이 다른 두개의 비해 각도와 상관없이 더 길어질수도 있습니다.
정정파동 (Corrective Waves)
정정 파동은 5개의 파동 트랜드 이후에 3개의 반전 트랜드가 발생합니다. 숫자 대신 알파벳을 사용함으로써 정정값을 확인할 수 있습니다.
아래의 이미지를 통해 확인해볼 수 있습니다.
3개의 반전 트랜드
앞선 포스팅에서 상승장을 예제로 들었으나 엘리어트파동이론은 하락장에서도 적용이 가능합니다. 5-3 파동 패턴은 다음과 동일합니다.
5-3파동 패턴
정정파동 패턴의 종류
엘리어트에 따르면, ABC패턴은 단순하고 복잡한 21가지의 종류가 있다고 정의했습니다. 아래의 예시를 통해서 3가지 형태에 대해 알아보도록 하겠습니다. 하지만 상승장 이외에도 하락장에서도 동일하게 적용되니 참고 하시면 됩니다.
지그재그 형태
지그재그 형태
지그재그 형태는 가격의 가파른 움직임으로 기존의 주요흐름에 반대로 움직이게 됩니다. B 파동은 A와C 파동에 비해 그 길이가 가장 짧습니다. 지그재그 패턴은 두번 또는 세번의 정정이 발생할 수 있습니다.
횡보 형태
횡보 형태
횡보 형태는 단순하게 옆으로 파동이 움직이게 됩니다. 횡보의 경우, 파동의 길이는 대체적으로 동일합니다. B의 파동은 A 및 C의 움직임과 동일합니다. 일반적으로 B의 길이는 A의 시작점까지 되돌아가게 됩니다.
삼각 형태
삼각 형태
삼각 형태의 정정 패턴은 수렴 및 발산하는 추세 선에서 반등을 일으키게 됩니다. 삼각패턴은 5파동으로 이뤄져 있으며 옆으로 이동하는 성질을 가지고 있으며 삼각형의 형태는 대칭, 하락, 상승의 종류가 존재합니다.
엘리어트 파동 내의 엘리어트 파동
엘리어트 파동은 차원분열 도형 (fractals)입니다. 즉 파동안의 작은 파동을 만들수 있습니다.
차원분열 도형
그림에서 확인해볼 수 있듯이 1,3 그리고 5번의 파동안에 각각 5개의 충격 파동과 2 그리고 4번 파동안에 각각 3개의 정정 파동이 존재하는 것을 볼 수 있습니다. 이것을 차원분열 도형 (fractals) 이라고 합니다. 기억해야 할점은 이러한 파동안에는 항상 작은 파동이 존재한다는 것입니다. 이러한 패턴은 반복하게 됩니다. 엘리어트 파동 이론은 이러한 다양한 종류의 파동을 큰 크기부터 작은 크기까지로 분류해 놓았습니다.
그랜드 슈퍼사이클 (수 세기)
슈퍼 사이클 (40-70년)
사이클 (1년 -수년)
프라이머리(수 달- 수 년)
인터미디어트(수 주-수 달)
마이너(수 주)
미닛트(수 일)
Minuette(수 시간)
Sub- Minuette(수 분)
그랜드 슈퍼사이클은 슈퍼 사이클에 의해서 만들어지며 슈퍼 사이클은 사이클에 의해서 사이클은 프라이머리에 의해서와 같이 반복하여 작은 패턴이 쌓여서 큰 패턴을 이루게 됩니다.
작은 패턴이 쌓여서 큰 패턴을 이룸
위의 이미지에서 볼 수 있듯이 실제로 파동은 완벽한 흐름을 보여주지는 않으며 때때로 파동의 이름을 붙이는 것조차 쉽지 않습니다. 시간을 투자해 차트를 살펴보게 되면 차트를 더 잘 이해할 수 있게 됩니다.
엘리어트 파동의 3가지 규칙
엘리어트 파동의 이론은 파동을 정확히 이해하는 것에서부터 출발합니다. 시장에서 파동을 정확히 확인하고 그 상황에 따라 매수/매도를 진행할 수 있어야 합니다. 다음은 엘리어트 파동을 이용하는데 있어 사용할수 있는 3가지 규칙입니다.
#첫번째 3번째 파동은 절대로 파동중 가장 짧을 수 없다.
#두번째 2번째 파동은 절대로 첫번째 파동을 넘어설 수 없다.
#세번째 4번째 파동은 절대로 첫번째 파동의 가격 범위로 근접 할 수 없다.
엘리어트 파동 트레이딩 가이드라인
3가지 규칙과는 다르게 이 가이드라인은 그 룰이 틀릴수도 있습니다. 때때로 5번째 파동은 3번째 파동을 넘어서지 못합니다. 5번째 파동은 종종, 그 추세선이 3번째 파동과 평행을 이루기도 합니다. 3번째 파동은 굉장히 길고, 급격하며 확장성을 가지고 있습니다. 2번째 & 4번째 파동은 피보나치 반등 선까지 반동을 일으킬수 있습니다.
매매에 적용한 엘리어트 파동 이론
엘리어트 파동 이론을 적용한 진입, 손절, 청산 포인트에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
가설, 가장 가능성이 높은 시나리오 #1
이제부터 파동을 카운트한다고 가정해보겠습니다. 현재의 가격 차트를 보는 경우 바닥에 있는 것처럼 보여지며 이제 새로운 상향 움직임을 시작한다고 판단할 수 있습니다. 엘리어트 파동의 지식을 이용해, 다음의 파동을 파동1 그리고 파동2로 적용해보도록 하겠습니다.
파동1, 파동2
좋은 지점에서 진입하기 위해서는 앞선 포스팅에서 작성한 3가지 규칙 및 가이드라인을 적용해 볼 수 있습니다.
두번째 규칙: 2번째 파동은 1번째 파동을 절대로 넘어설 수 없다. 2번째 그리고 4번째 파동은 피보나치 추척 선 만큼 튕겨나게 된다. 이러한 규칙에 의거 피보나치 도구를 사용하게 되면 3번째 파동의 진입 위치를 유추해 볼 수 있습니다.
두번째 규칙
엘리어트 파동의 절대적 규칙에 따라 2번째 파동은 1번째 파동을 넘어설 수 없습니다. 이에 따라 손절 선을 1번째 파동 밑 부분으로 설정할 수 있습니다. 만약 가격의 되돌림이 1번째 파동의 100% 만큼이라면 이는 잘못 카운트했다 라고 할 수 있습니다.
다음의 그림은 우리의 가설과 예상대로 흘러간 차트입니다.
가설과 예상대로 흘러간 차트
시나리오 #2
다음은 정정 파동 패턴을 이용해 보는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
정정 파동 패턴
하락세의 파동에 대한 카운팅을 시작했고 ABC 정정 파동의 움직임이 옆으로 이동 한다고 인지 했을때
이는 C파동이 끝난 이 후 새로운 충격 파동의 시작을 의미할 수 있습니다.
C파동이 끝난 이 후 새로운 충격 파동 시작
다음의 이미지와 동일하게 스톱 로스를 4번째 파동 윗부분으로 설정한 후 새로운 충격파동의 흐름과 함께 하면 됩니다.
새로운 파동의 흐름과 함께하기